La valeur liquidative représente le prix d’une part d’un FNB ou d’un fonds commun de placement et est déterminée à la fin du jour de bourse. La valeur liquidative est calculée en additionnant la valeur de clôture de tous les titres du fonds, moins les frais quotidiens d’exploitation du fonds, puis en divisant ce résultat par le nombre total de parts en circulation.
La valeur de marché est le prix auquel les actions des FNB peuvent être achetées ou vendues pendant les heures normales de bourse. À moins d’indication contraire, la valeur de marché indiquée est en dollars canadiens.
Le ratio des frais de gestion (RFG) est une mesure annualisée des coûts imputés aux investisseurs pour investir dans un fonds. Le RFG est calculé en divisant le total des frais imputés pour la gestion et l’exploitation du fonds par le total de l’actif du fonds. Les frais comprennent les frais de gestion payés au gestionnaire du fonds et les frais d’exploitation (taxes et frais d’administration). Le RFG correspond à un pourcentage du total de l’actif sous gestion du fonds.
Le taux de rendement des 12 derniers mois est une indication de ce qu’un investisseur aurait reçu au cours des 12 derniers mois, en pourcentage de la plus récente valeur du fonds. On obtient ce taux en additionnant les distributions en espèces versées par le fonds au cours des 12 derniers mois et en divisant le résultat par la valeur liquidative du fonds à la fin de la période.
Le Taux actuariel (YTM : Yield to Maturity) effectif est le taux de rendement qu'un investisseur recevrait si les titres obligataires détenus par un fonds étaient conservés jusqu'à leur date d'échéance.
Le coupon moyen est le taux d'intérêt moyen payé sur les titres obligataires détenus par un fonds. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la valeur nominale.
L'échéance moyenne est la durée moyenne jusqu'à ce que les titres obligataires détenus par un fonds arrivent à échéance et soient remboursés, en tenant compte de la possibilité que l'émetteur puisse rembourser l'obligation avant sa date d'échéance.
La qualité moyenne est un indicateur du risque de crédit. Ce chiffre correspond à la moyenne des notes attribuées par les agences de notation aux obligations détenues par un fonds. La qualité est une échelle graduée, Aaa ou AAA étant la note attribuée aux émetteurs d'obligations les plus solvables.
La duration moyenne est une estimation de l'amplitude des fluctuations de la valeur des obligations détenues par un fonds en réponse à une variation des taux d'intérêt.